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Beyond the Pre-Service Horizo​​n: Infusing In-Service Behavior for Improved Financial Risk Forecasting

Created by
  • Haebom

作者

Senhao Liu, Zhiyu Guo, Zhiyuan Ji, Yueguo Chen, Yateng Tang, Yunhai Wang, Xuehao Zheng, Xiang Ao

概要

本論文は、金融リスク管理の事前リスク評価と運用中の不渡り検知フェーズを統合する新しいフレームワークである多粒子知識蒸留(MGKD)を提案します。 MGKDは、運用中のユーザー行動データを活用して事前リスク予測を改善する知識蒸留の概念に従います。運用中にデータで学習された教師モデルは、事前データで学習された学生モデルを案内し、滑らかなラベルを提供することで、サービスがアクティブになる前にリスク予測を向上させます。集合粒子、細粒粒子、自己蒸留を含む多粒子蒸留戦略により、教師モデルと学生モデルの表現と予測を整列します。少数クラスに対するモデルの偏りを軽減するために、再加重戦略を採用する。 Tencentモバイル決済の大規模な実際のデータセットの実験結果は、オフラインとオンラインの両方のシナリオで提案されたアプローチの効果を示しています。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
事前リスク評価と運用中の不正検出段階を統合することで、金融リスク管理の精度を向上させることができる新しいフレームワーク(MGKD)を提示します。
多粒子知識蒸留戦略を通じて教師モデルの知識を効果的に生徒モデルに伝達することで事前リスク予測性能を改善
少数クラス(不正顧客)に対するモデルの偏りを軽減する再加重戦略により、モデルのパフォーマンスを向上させます。
大規模な実データセットを用いた実験によりMGKDの効果を検証
Limitations:
提案されたMGKDフレームワークの一般化性能に関するさらなる研究が必要です。 (さまざまな金融商品およびデータセットの適用性検証)
特定のデータセット(Tencentモバイル決済データ)への依存を克服するためのさらなる研究が必要です。
再加重戦略の最適パラメータ設定に関するさらなる研究が必要
モデルの説明力と解釈の可能性に関するさらなる研究が必要です。
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