Cet article souligne les limites de l'application des modèles de langage à grande échelle (LLM) dans le domaine financier et propose FinBERT2, un modèle BERT chinois spécifique à la finance, pour résoudre ce problème. Malgré son coût de calcul élevé, LLM est moins performant que BERT affiné dans les tâches discriminantes telles que l'analyse du sentiment financier, s'appuie fortement sur la méthode de génération augmentée de récupération (RAG) pour fournir des informations spécifiques dans les tâches génératives et est également déficient dans d'autres scénarios basés sur des caractéristiques comme la modélisation thématique. FinBERT2 est un modèle d'encodeur bidirectionnel pré-entraîné sur un corpus de haute qualité spécifique à la finance de 32 milliards de jetons, et surpasse les modèles (Fin)BERT et LLM existants dans cinq tâches de classification financière. De plus, les Fin-Retrievers basés sur FinBERT2 surpassent les modèles d'intégration existants dans les tâches de récupération financière, et Fin-TopicModel permet un excellent clustering et une excellente représentation thématique des titres financiers. En conclusion, FinBERT2 propose une méthode efficace d'utilisation des modèles spécifiques à la finance à l'ère du LLM.