전력 시장 의사 결정에 중요한 도구인 전기 가격 예측은, 특히 신재생 에너지의 증가로 인한 변동성과 불확실성 증가로 인해 중요성이 커지고 있다. 이 논문은 확률론적 예측 방법론에 대한 리뷰를 제시하며, 베이즈 및 분포 기반 접근 방식에서 시작하여, 분위수 회귀 기법, 컨포멀 예측의 최근 개발에 이르기까지 그 발전을 추적한다. 불확실성 추정의 주요 한계를 해결하는 유효성 중심의 방법론을 포함하여 확률론적 예측의 발전에 특별한 강조를 둔다. 또한, Day-Ahead Market을 넘어, 더 높은 시간적 세분성과 실시간 운영 제약으로 인해 예측 과제가 더 심화되는 Intra-Day 및 Balancing Markets까지 확장하여 연구한다. 이 논문은 최신 방법론, 주요 평가 지표, 예측 유효성, 모델 선택, 표준화된 벤치마크 부재 등의 과제를 검토하여 연구자와 실무자에게 현대 전력 시장의 복잡성을 탐색할 수 있는 포괄적이고 시의적절한 자료를 제공한다.
