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Generalisation Bounds of Zero-Shot Economic Forecasting using Time Series Foundation Models

Created by
  • Haebom

저자

Jittarin Jetwiriyanon, Teo Susnjak, Surangika Ranathunga

개요

본 연구는 거시경제 지표에 대한 시계열 기반 모델(TSFM)의 제로샷 예측 능력을 조사합니다. 광범위한 훈련 데이터셋을 사용하여 맞춤형 계량 경제 모델을 훈련할 필요 없이, 단변량 조건 하에서 경제 지표 예측에 TSFM을 적용합니다. 데이터 부족 조건과 구조적 변화 하에서 세 가지 최첨단 TSFM(Chronos, TimeGPT, Moirai)을 엄격하게 백테스트했습니다. 결과는 적절히 설계된 TSFM이 풍부한 경제 역학을 내재화하고, 체제 전환을 수용하며, 즉시 잘 동작하는 불확실성 추정치를 제공하며, 이 영역에서 최첨단 다변량 모델과 일치한다는 것을 보여줍니다. 제로샷 배포가 거시경제 모니터링 및 전략적 계획에 실현 가능한 시점에 대한 지침을 제공합니다.

시사점, 한계점

시사점:
적절히 설계된 TSFM은 경제적 변화를 내재화하고, 안정적인 불확실성 추정치를 제공할 수 있습니다.
안정적인 경제 상황에서는 기존 모델과 동등하거나 우수한 성능을 보입니다.
제로샷 방식으로 거시경제 지표 예측에 활용 가능성을 제시합니다.
거시경제 모니터링 및 전략적 계획을 위한 실무자들에게 유용한 지침을 제공합니다.
한계점:
급격한 충격이 발생하는 기간에는 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
연구는 단일 사례 연구 데이터셋에 기반하여 진행되었으므로 일반화에 한계가 있을 수 있습니다.
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