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EUR-USD Exchange Rate Forecasting Based on Information Fusion with Large Language Models and Deep Learning Methods

Created by
  • Haebom

저자

Hongcheng Ding, Xuanze Zhao, Ruiting Deng, Shamsul Nahar Abdullah, Deshinta Arrova Dewi

개요

본 논문은 EUR/USD 환율 예측을 위해 비정형 텍스트 데이터(뉴스 및 분석)와 환율 및 금융 지표 등의 정형 데이터를 통합하는 새로운 프레임워크인 IUS를 제안합니다. IUS는 대규모 언어 모델을 사용하여 텍스트의 감정 극성 점수 및 환율 변동 분류를 수행하고, 이러한 텍스트 특징을 정량적 특징과 결합하여 인과 관계 기반 특징 생성기에 입력합니다. 최적화된 Bi-LSTM 모델을 사용하여 EUR/USD 환율을 예측하며, 실험 결과 기존 모델 대비 MAE 10.69%, RMSE 9.56% 향상을 보였습니다. 특히 비정형 및 정형 데이터의 결합이 정형 데이터만 사용하는 경우보다 높은 정확도를 달성하며, 상위 12개의 중요한 정량적 특징과 텍스트 특징의 조합이 가장 효과적인 것으로 나타났습니다.

시사점, 한계점

시사점:
비정형 및 정형 데이터 통합을 통한 환율 예측 정확도 향상 가능성 제시
대규모 언어 모델과 Bi-LSTM 모델의 효과적인 활용 방안 제시
인과 관계 기반 특징 생성기 및 Optuna 기반 최적화의 효용성 증명
다양한 데이터 소스 통합을 통한 예측 성능 개선 가능성 확인
한계점:
제안된 모델의 일반화 성능에 대한 추가적인 검증 필요
특정 기간의 데이터에 대한 결과이며, 장기적인 예측 성능에 대한 평가 부족
사용된 대규모 언어 모델의 편향성 및 한계가 결과에 미칠 영향에 대한 분석 부족
다른 통화쌍이나 금융 시장에 대한 적용 가능성 및 일반화 가능성에 대한 추가 연구 필요
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