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EUR-USD Exchange Rate Forecasting Based on Information Fusion with Large Language Models and Deep Learning Methods

Created by
  • Haebom

作者

Hongcheng Ding, Xuanze Zhao, Ruiting Deng, Shamsul Nahar Abdullah, Deshinta Arrova Dewi

概要

本論文では、EUR/USD為替レートの予測のために、非定型テキストデータ(ニュースと分析)と、為替レートや金融指標などの整形データを統合する新しいフレームワークであるIUSを提案します。 IUSは、大規模な言語モデルを使用してテキストの感情極性スコアと為替レートの変動分類を実行し、これらのテキスト特徴を定量的特徴と組み合わせて因果関係に基づく特徴生成器に入力します。最適化されたBi-LSTMモデルを使用してEUR / USDの為替レートを予測し、実験結果は従来モデルと比較してMAEが10.69%、RMSEが9.56%向上しました。特に、非定型データと整形データの組み合わせが整形データのみを使用する場合よりも高い精度を達成し、上位12の重要な定量的特徴とテキスト特徴の組み合わせが最も効果的であることがわかりました。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
非定型および整形データ統合による為替レート予測精度の向上の可能性の提示
大規模言語モデルとBi-LSTMモデルの有効活用方案の提示
因果関係に基づく特徴発生器とOptunaベースの最適化の有効性の証明
さまざまなデータソース統合による予測パフォーマンスの向上の可能性の確認
Limitations:
提案モデルの一般化性能の追加検証が必要
一定期間のデータの結果であり、長期予測性能の評価不足
使用した大規模言語モデルの偏りと限界が結果に与える影響の分析不足
他の通貨ペアや金融市場への適用性と一般化の可能性に関するさらなる研究が必要
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