本論文は、株価予測におけるニュース記事などの外部情報の影響を分析するために、個々のニュースキーワードと株価変動との間の意味的関連性をモデル化する解釈可能なキーワードベースのネットワーク(IKNet)を提案します。 IKNetはFinBERTを利用して主要なキーワードを識別し、各埋め込みを別々の非線形投影層で処理し、技術指標の時系列データと統合して翌日の終値を予測します。 2015年から2024年までのS&P 500データを使用した結果、IKNetは従来のモデルより優れたパフォーマンスを示し、予測に対する各キーワードの貢献を定量的に説明します。