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IKNet: Interpretable Stock Price Prediction via Keyword-Guided Integration of News and Technical Indicators

Created by
  • Haebom

作者

Jinwoong Kim, Sangjin Park

概要

本論文は、株価予測におけるニュース記事などの外部情報の影響を分析するために、個々のニュースキーワードと株価変動との間の意味的関連性をモデル化する解釈可能なキーワードベースのネットワーク(IKNet)を提案します。 IKNetはFinBERTを利用して主要なキーワードを識別し、各埋め込みを別々の非線形投影層で処理し、技術指標の時系列データと統合して翌日の終値を予測します。 2015年から2024年までのS&P 500データを使用した結果、IKNetは従来のモデルより優れたパフォーマンスを示し、予測に対する各キーワードの貢献を定量的に説明します。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
株価予測モデルのパフォーマンス向上(RMSE最大32.9%減少、累積利回り18.5%向上)。
解釈可能な予測の提供(Shapley Additive Explanationsの活用)
公共世論が主導するボラティリティイベントの文脈的な説明を提供する。
Limitations:
具体的なLimitationsは論文の要約に記載されていません。 (論文に直接言及されていない)
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