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CAMEF: Causal-Augmented Multi-Modality Event-Driven Financial Forecasting by Integrating Time Series Patterns and Salient Macroeconomic Announcements

Created by
  • Haebom

作者

Yang Zhang, Wenbo Yang, Jun Wang, Qiang Ma, Jie Xiong

概要

この論文は、マクロ経済イベントの影響を正確に予測することが投資家や政策立案者にとって非常に重要であることを強調し、既存のテキスト分析や時系列モデリング中心の予測方法の限界を指摘しています。既存の方法は、金融市場のさまざまなモードとイベントと価格変動の間の因果関係を適切に捉えることができないという問題を持っています。これを解決するために、本論文はテキストと時系列データを因果学習メカニズムとLLMベースの反射実績イベント増強技術と統合するマルチモードフレームワークであるCAMEF(Causal-Augmented Multi-Modality Event-Driven Financial Forecasting)を提案します。 CAMEFは、政策テキストと過去の価格データとの間の因果関係を捉え、2008年から2024年4月までの6つのマクロ経済指標の発表と5つの主要な米国金融資産の高頻度実取引データからなる新しい金融データセットを活用します。 LLMベースの反射実績イベント増強戦略により予測性能を向上させ、最先端の変圧器ベースの時系列モデルとマルチモード基準モデルとの比較分析とablation studyを通じて因果学習メカニズムとイベントタイプの効果を検証します。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
マルチモードデータと因果学習を組み合わせた新しい金融予測フレームワーク(CAMEF)の提示
LLMベースの反射実績イベント増強技術による予測性能の向上
マクロ経済イベントと金融市場間の因果関係分析が可能
新しい高品質の金融データセットを提供
Limitations:
提案モデルの一般化性能の追加検証が必要
LLM依存性による計算コストと説明可能性の問題
特定の国(米国)および資産のデータ使用による一般化の制約
使用したLLMの偏りが予測結果に与える影響の分析不足
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