Este artículo considera juegos estocásticos simultáneos de suma cero (CSG) para dos jugadores con objetivos de alcanzabilidad y seguridad en grafos. Si bien las clases degeneradas, como los procesos de decisión de Markov y los juegos estocásticos por turnos, pueden resolverse mediante programación lineal o cuadrática, en la práctica, la Iteración de Valor (IV) supera a otros enfoques y es el método más comúnmente implementado. Este rendimiento práctico convierte a los IV en una alternativa atractiva a las soluciones teóricas estándar que utilizan la teoría de números reales existenciales para los CSG. Los IV existentes comienzan con una aproximación del valor objetivo para cada estado y lo actualizan iterativamente, terminando tradicionalmente cuando dos aproximaciones sucesivas se aproximan a la ε-aproximación. Sin embargo, estos criterios de terminación carecen de garantías respecto a la precisión de la aproximación. En este artículo, presentamos un IV acotado (de intervalo) para CSG que compensa las secuencias de sobreaproximación que convergen al IV estándar y termina cuando tanto la sobreaproximación como la subaproximación se aproximan a la ε-aproximación.
