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타임폴리오자산운용 투자대회 중간 소고
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10월 초부터 열린 타임폴리오자산운용에서 주최하는 투자 대회에 참가하고 있습니다.
11월 28일까지니 이제 2주 남은 시점에서 중간 소고를 작성해보려 합니다.
일단 현재 순위는 1568명 중에 11등으로 총 27% 정도 수익을 냈네요.
1등이 수익률 36%라서 변동성이 큰 시장이라 충분히 1등도 노려볼 수 있지 않을까 생각 중입니다.
알고픽 포트폴리오 도움 덕입니다.
제가 만든 사이트고 서비스라 일방적인 호의를 보이는 것은 아닙니다.
실제로 알고픽 포트폴리오의 운용을 보면서 인풋 대비 꽤나 괜찮은 아웃풋을 냈기 때문이죠.
구체적으로 어떤 부분에서 실질적으로 투자에 도움을 받았는지 말씀드려 보겠습니다.
그러기에 앞서 타임폴리오 투자 대회의 특징부터 알고 가야할 것 같습니다.
10월 초부터 수익률 27%? 이런 불장에 이것밖에 못 벌었다고? 할 수 있습니다. 그 이유는 이 대회가 여타 대회와 다르게 레버리지가 불가능하고, 포트폴리오를 꾸려야하기 때문입니다.
대표적인 룰로 중소형주 비중을 최대 15%밖에 못 가져가고, 각 섹터별 최대 노출도가 정해져 있습니다.
즉, 아무리 내가 SK하이닉스에 몰빵 치고 싶어도 그러지 못한다는 거죠.
실제로 제 현재 포트폴이로를 보면 IT의 비중은 좀 줄여 놨고 산업과 헬스케어 비중을 높인 상태입니다.
IT 비중이 낮고 In(산업)과 He(헬스케어) 비중이 높은 상태
여기에 또 매주 매매 회전율을 5% 이상 유지해야 합니다.
즉, 초기에 운 좋게 꾸린 포트폴리오를 무한 홀딩하지 못하게 한겁니다. 계속 매매 해줘야 하죠.
아무튼 이런 제약들 속에서 코스피가 16% 오르는 데 반해 제 포트폴리오가 27% 올랐으니 잘한건 맞는 것 같습니다.
아무튼 이런 제약이 있는 투자 대회에서 왜 알고픽 서비스가 도움이 되었느냐?
1) 알고픽 포트폴리오는 말 그대로 AI가 '포트폴리오'를 운용하는 시스템이기 때문입니다.
알고픽 포트폴리오는 최대 20 종목 내에서 주도 테마 중심의 바스켓 구성을 기본 원칙으로 삼습니다.
AI가 시장 흐름을 분석해 몇 개의 핵심 테마를 뽑고, 그 테마 안에서 종목을 분산해 담기 때문에 자연스럽게 포트폴리오 효과가 생기죠. 또 주도 테마에 올라탄 상태가 되어 시장 소외 리스크도 크게 줄어듭니다.
이런 구조적인 운용 방식 덕분에, 다양한 제약이 있는 타임폴리오자산운용 투자 대회에서도 매우 적합한 '투자 툴'로 활용할 수 있었습니다.
2) 그리고 무엇보다는 알고픽이 주도 테마를 잘 선정해주었습니다.
10월 초부터 일관되게 HBM 관련주들 노출도를 크게 가져가 줬고, 전력 섹터와 기판 섹터까지 포트폴리오에 담아주면서 제가 시장을 읽는 데 큰 도움을 줬습니다.
11월 14일자 기준 알고픽 AI가 분석한 주도 섹터
실제로 투자 대회에서 수익률 상위 종목군을 보면 6개 중에 3개가 IT고 HD현대일렉트릭은 전력입니다.
즉, 알고픽 포트폴리오가 분석한 주도 테마와 실제 편입한 종목군을 참고하여 운용했더니 시장 대비 아웃퍼폼할 수 있었던 거죠.
중요한 것은 시장에서 소외되지 않는 것입니다.
알고픽 포트폴리오를 설계할 때 가장 신경쓴 핵심 요소는 세 가지였습니다.
1) 지속 가능성, 2) 신호와 소음의 구분, 3) 인간 수준의 테마 판별도입니다.
(각 요소는 따로 깊게 다룰 예정입니다!)
이 세 가지는 결국 하나의 목표로 수렴합니다.
바로 "시장에서 소외되지 않기 위한 구조 만들기"입니다.
1) 지속 가능성: 시장 변화에 뒤처지지 않는 능력
투자 씬에서 오래 살아남았다면 그것은 소외되지 않았음을 증명합니다. AI 에이전트가 시장 레짐 변화에 적응하지 못하거나, 트렌드 전환을 캐치하지 못하거나, 변동성에 취약하다면 그 전략은 오래 살아남을 수 없습니다.
이것은 단순히 투자 씬에서의 AI 에이전트의 문제일 뿐 아니라, 인간 펀드매니저에게도 똑같이 적용됩니다. 가치투자를 표방하는 펀드들의 수익률이 왜 2010년 들어서서 처참해졌는지, 때문에 시장에서 외면 받을 수밖에 없었는지를 보면 지속 가능성에 대한 고민은 필수적입니다.
2) 신호와 소음의 분리: 정보는 많다고 좋은 게 아니다
AI 에이전트에게 모든 정보를 준다고 수익률이 향상되지 않습니다.
오히려 정보 과잉으로 투자 스타일이 흔들리고, 방향성 없는 매매가 반복될 가능성이 큽니다.
3) 인간 수준의 테마 판별도: 종목을 움직이는 ‘맥락’을 읽는 능력
주식 투자는 종목 단위 접근이 아니라 테마 단위 접근을 해야 시장에서 살아남을 수 있습니다.
그러려면 AI가
"이 종목이 왜 오르는가? 무엇에 반응하는가?"
라는 질문에 답할 수 있어야 합니다.
즉, 단순 가격 데이터가 아니라 어떤 테마에 속해 있으며 그 테마가 지금 시장에서 어떤 위치이며 이 종목의 상승 의미가 무엇인지... 이런 맥락적 이해를 갖춰야 합니다.
이 능력이 바로 AI 에이전트 설계의 핵심입니다.
결국 알고픽이 추구하는 핵심은 단 하나입니다.
'시장과 함께 움직일 수 있는 AI 포트폴리오'를 만드는 것.
그래야 변동성이 큰 시대에도 시장에서 밀려나지 않고 살아남을 수 있습니다.
11월 28일에 대회가 종료되면 결과 또한 리뷰해보도록 하겠습니다.
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