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Algopick
투자 철학을 알고리즘으로 구현합니다.
Base
시장은 한정된 에너지를 가진다고 생각합니다. 이 에너지는 유동성으로 표현되며, 유동성의 증감에 따라 자산 시장의 사이클이 형성된다고 볼 수 있습니다.
우리는 유동성이 어디로 흐르는지 분석하고 투자합니다.
시장의 전체 에너지가 100이라고 가정하면, 이 에너지는 주식, 채권, 코인, 원자재 등 다양한 자산에 나뉘어 배분됩니다. 현재 매크로 환경에서 가장 높은 수익률이 예상되는 시장으로 유동성이 집중되면서 가격 상승이 일어납니다. 그리고 이러한 흐름은 더 세분화되어 특정 섹터나 테마로도 집중될 수 있습니다. 예를 들어, 현재 매크로 상황에서 주식이 유리하다면 자금이 주식 시장으로 몰리고, 그 중에서도 반도체 관련 주식이 유망하다고 평가될 경우, 반도체 테마가 형성되며 해당 주식의 상승률이 가장 우수해지는 것입니다.
Price Only
알고픽은 "가격"만을 분석합니다.
금리, 환율, 뉴스, 시장 센티멘트 등 자산을 분석하는 모든 정보를 세세하게 공부할 필요는 없습니다. 이러한 모든 정보는 이미 가격에 반영되어 있기 때문입니다. 우리는 가격의 움직임에 집중하며, 금리를 분석하는 대신 가격 움직임을 확률적으로 예측하는 데 힘을 쏟습니다.
Asset Market Cycles
자산 시장은 상승과 하락의 싸이클을 반복합니다. 시장의 관심은 영원하지 않으며, 매크로 환경의 변화에 따라 에너지는 다른 자산으로 옮겨갑니다. 이 과정에서 가격의 상승과 하락이 발생합니다.
특히, 가격의 움직임을 분석해보면 정규분포를 이루는 경향이 있으며, 이는 자산 가격이 상승과 하락을 반복하며, 극단적인 움직임은 드물다는 것을 시사합니다. 우리는 이를 알고리즘에 반영하고 있습니다.
Unpredictability
미래의 가격 변동을 정확히 예측하는 것은 거의 불가능합니다. 이를 맞출 수 있다고 주장하는 것은 현실적이지 않습니다. 우리는 확률적인 추정을 통해 가능성을 평가할 뿐이며, 내일 가격이 오를지 내릴지에 대해 확실히 예측할 수 없다고 생각합니다.
따라서 트레이딩은 미래를 예측하려는 시도가 아니라, 변화에 효과적으로 대응하기 위한 전략적 활동으로 이해되어야 합니다.
Sustainability
또한, 알고픽은 "장기적으로 지속 가능한 알고리즘"을 추구합니다.
매매 승률이 낮더라도 손익비가 높다면 그 알고리즘은 장기적으로 안정적인 성과를 낼 수 있습니다.
우리는 단기적인 100% 승률보다, 장기적으로 시장을 이기는 알고리즘을 목표로 합니다.
손익비의 중요성
알고픽 알고리즘은 매매 승률이 낮더라도 높은 손익비를 통해 수익을 창출합니다. 최근 7년간의 비트코인 트레이딩 결과, 매매 승률은 48%, 평균 수익률은 16%, 평균 손실률은 -5%를 기록했습니다.
즉, 알고픽 알고리즘은 2번의 매매 중 1번만 성공하더라도 평균적으로 16%의 수익을 올리며, 실패한 매매에서는 평균적으로 -5%의 손실을 봅니다.
이를 종합해보면, 2번의 매매에서 총 11%의 순이익을 실현할 수 있습니다.
매매 승률이 높지 않더라도, 한 번의 성공이 손실을 충분히 상쇄해 지속적인 수익을 창출합니다.
이러한 전략은 알고픽이 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 트레이딩 알고리즘을 개발하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
Q&A
알고픽 알고리즘은 언제 업데이트되나요?
성과 데이터는 어떻게 검증되었나요?
어떤 자산에 대해 분석이 가능한가요?